Recommending Buy/Sell in Brazilian Stock Market through Long Short-Term Memory

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la precisión de las Redes Neuronales de Memoria de Largo Corto Plazo (LSTM) para recomendar señales de Compra/Venta de algunas acciones de primera clase del Mercado de Valores de Brasil. La población de este estudio estuvo compuesta por las 5 principales acciones de volumen, que representaron casi el 40\% del volumen total de la Bolsa de Valores de Brasil en 2019. Se analizaron las siguientes características: volumen negociado, precio de cierre y apertura, precio máximo y mínimo, y precios de cierre de los últimos cinco días. Los modelos creados pueden pronosticar el precio de apertura o cierre del día siguiente. Los resultados obtenidos muestran que los valores pronosticados y reales tienen un coeficiente de determinación (R^2) de 0,91 a 0,99, dependiendo de la acción.